Nr7 trading system

Estratégia de Negociação de Padrões NR7 (Setup 038 Exit) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Toby Crabel (Configuração: Padrão NR7) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Entrada: Price Breakout com NR7). Fonte: (i) Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preços de curto prazo e intervalo de abertura Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. (ii) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Street Smarts Alta Probabilidade Short Term Trading Strategies. M. Gordon Publishing Group, Inc. Conceito: Ciclos de volatilidade. Objectivo de investigação: comparar o padrão original NR7 com o mesmo padrão, tendo um método de entrada diferente (ORB vs Price Breakout). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: O intervalo diário atual é mais estreito do que os intervalos diários de seis dias anteriores comparados individualmente. Trade Entry: Long Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do UpperChannelYesterday. Short Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do LowerChannelYesterday. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: N amp NRLength (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). Long Trades: No dia seguinte após a configuração, um stop de compra é colocado um tick acima do UpperChannelYesterday. Curtas Trades: No dia seguinte após a instalação, um stop de venda é colocado um tick abaixo do LowerChannelYesterday. Nota: A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Se ambas as paradas são acionadas durante o mesmo dia, contabilizamos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que o comércio era um perdedor. Saída do tempo: N o dia no fim. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. N 1, 40, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 NRLength 1, 20, Passo 1 N 1, 40, Passo 1