Negociação Algorítmica com MATLAB: Negociação Intraday
Esta demo desenvolve e testa uma estratégia exponencial simples de negociação média móvel. Ele incorpora a obtenção de dados do Bloomberg BLP datafeed e execução de negócios no EMSX, com base na estratégia. % %% Tarefas pré-negociação% Adicione blpapi3.jar ao caminho java javaaddpath ( 'C: \ blp \ API \ blpapi3.jar')
Obtenção de dados patrimoniais de Bloomberg BLP datafeed
Desta vez obter dados intraday em vez de dados diários
Abrir um ambiente de computação paralela
Nós estaremos realizando muitos backtests mais em um conjunto de dados maior do que antes, por isso gostaríamos de tirar proveito de tantos processadores quanto pudermos, a fim de acelerar a computação. MATLAB Parallel Computing Toolbox torna isso simples. Primeiro, abrimos um pool de trabalhadores paralelos:
Execute a varredura do parâmetro
Vamos varrer não apenas através de muitas combinações de progredir e retardar médias, mas vamos além disso varrer através de granularidades diferentes de dados em um esforço para encontrar a melhor freqüência de usar. A variável "ts" abaixo é o tempo de amostragem e varia de 1 tick até 2 ticks (isto é, cerca de 1 hora). Poderíamos varrer em minutos, mas por conveniência usaremos carrapatos.
Os valores ideais são um indicador principal de 34 e um indicador retardado de 43 carrapatos
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