Vectorized vs backtesting conduzido por eventos

Vectorized vs Backtesting conduzido por eventos

Vectorized vs Backtesting conduzido por eventos

Um é vectorized, um é evento dirigido Obviamente?

Não estou certo se há uma questão de realismo aqui - é citar diretamente sobre abordagens tecnológicas somente. Nem tudo tem um claro melhor / pior.

O realismo não é sobre qual abordagem de programação fundamental você toma, mas como você programa bom (dizendo como alguém apenas reescrevendo seu simulador de câmbio em eu acho que a versão 6 não para lidar com alguns problemas que tenho com o tempo).

Obrigado pela sua resposta.

A seguinte citação é do blog quantsart:

"Passamos os últimos meses no QuantStart testando várias estratégias de negociação utilizando Python e pandas (pandas. pydata /). A natureza vectorizada dos pandas garante que certas operações em grandes conjuntos de dados são extremamente rápidas. No entanto, as formas de backtester vectorizado que temos estudado até à data sofrem de alguns inconvenientes na forma que a execução do comércio é simulada. Nesta série de artigos, vamos discutir uma abordagem mais realista para a simulação de estratégia histórica, construindo um ambiente de backtesting baseado em eventos usando Python. "

A razão que eu estava pedindo as diferenças entre eles era que eu não sei R, MATLAB ou Python. Eu queria começar a aprender o mais realista.

Então o que você está dizendo é, se eu fizer a codificação com derrapagem, comissões e outros custos incluídos, o realismo será o mesmo em R ou MATLAB ou Python. Ou eu entendi mal?